고위험 트레이더를 위한 자산 보호 기술

이 위험은 회사의 자본 기지를 직접 위협합니다. 따라서 자산 보호는 데이터 센터의 하드웨어에서 공급 업체 계약의 법률 언어에 이르기까지 모든 계층의 거래 스택에 엔지니어되어야합니다. 위험 프로파일은 또한 새로운 자산 클래스 (Digital Asset과 같은) 및 새로운 교환 모델 (기간 경매와 같은)가 지속적 적응을 필요로하는 것으로 나타났습니다.

핵심 자산 보호 전략

1. 고급 사이버 보안 조치

HFT 환경에서 사이버 보안은 견고하고 낮은 수준의 보안을 모두해야합니다. 마이크로 초를 추가하는 무거운 암호화는 중요한 거래 경로에 불허 할 수 있으므로 회사는 하드웨어 가속 암호화 (예 : AES-NI, 세션 티켓과 TLS 1.3)를 사용해야하며 무역 경로에 대한 대기 오염 검사 및 블록 중간 상자를 방지해야합니다. 전략은 다음과 같습니다.

• Network 세그먼트: 기업 IT 네트워크에서 거래 실행 네트워크 격리. 방화벽, 침입 감지 센서, 및 가상 개인 네트워크 (VPN) 비 생산 세그먼트에. 이것은 트랜잭션 인프라로 피벗 포인트가되는에서 손상된 이메일 서버를 방지합니다.
• Endpoint Protection: 트레이딩 서버에서 화이트리스트 실행 가능한 실행을 사용합니다. benign debugger가 없는 모든 권한 프로세스는 코드 도난이나 시장 데이터 누설을 위한 벡터일 수 있습니다. 중요한 거래 스레드를 차단하지 않고 특정한 syscall 패턴을 플래그할 수 있는 커널 레벨 공격 탐지를 구현합니다.
• Software supply chain security: 각 제3자 라이브러리 및 교환 API 클라이언트를 검증합니다. HFT 알고리즘은 종종 사용자 정의 내장형 저하도 라이브러리에 의존합니다. 거의 vetted code를 통합하면 백문을 소개할 수 있습니다. 서명된 커밋은 모든 의존성 물질의 청구를 유지하고, 정기적으로 알려진 취약점 검사를 유지합니다.
• 컨티넨탈 모니터링 및 위협 사냥: 디플로이 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템은 예기치 않은 아웃바운드 연결, 대형 데이터 여과 볼륨, 또는 특정 API 통화 주파수와 같은 무효 패턴을 감지하기 위해 조정되었습니다. 경고는 거래 차단이 없기 때문에 모니터링은 일반적으로 수동으로 수동으로 로그 기반합니다. 고급 HFT 회사는 네트워크 흐름 원격 측정을 기반으로 adversarial 행동을 예측하는 기계 학습 모델을 사용합니다.
• Regular penetration testing and red-teaming: 외부 전문가가 회사의 방어를 위반하려고 시도. 거래 시스템 및 기업 환경을 모두 테스트, 상인과 운영 직원의 사회 공학을 포함. 침투 테스트도 하드웨어에 대한 부정확한 접근으로 공동 시설의 물리적 보안을 커버해야.

내부자 위협에 대한 주소

HFT 기업은 가장 큰 사이버 보안 위험이 종종 있습니다. Mitigation은 모든 인프라 액세스 및 엄격한 분리 (예 : 알고리즘을 코딩하는 사람이 그것을 배포하는 사람이 아니라), 의무적인 2 요인 인증 (2FA)과 모든 인프라 액세스를위한 기술 제어 및 procedural rigor의 조합을 요구합니다. 모든 거래 서버 및 데이터 피드에 대한 활동 로깅은 기본 원칙적으로 인식되는 지표를 확인하는 데 필요한 기본 요소가 필요합니다. 예를 들어, 알고리즘을 사용하여 악성 코드의 기본 요소는 더 큰 보안을 검사하는 데 필요한 것입니다.

2. 자산의 분리

자산 분리는 타협의 폭발 반경을 감소시킵니다. 공격자는 하나의 계정 또는 지갑에 액세스 할 경우 회사의 자본의 나머지는 보호됩니다. 여러 자산 클래스 (경제, 미래, FX, 크립토 통화)를 다루는 HFT 회사에서는, 분리는 브로커 수준과 인프라 수준에서 모두 적용됩니다.

• Broker 및 교환 계정: 거래 자본, 운영 자금 (금, 임대, 급여) 및 예비 자본에 대한 별도의 계정을 유지. 절대로 쉼표 클라이언트 자금 (회사가 외부 돈을 관리하는 경우) 독점 자본. 디지털 자산 회사의 경우, 이 연습은 특히 중요 한 교환 실패와 불평의 역사를 주어진.
• 디지털 자산의 폴더 저장: HFT 회사에서 개최되는 암호화폐는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 또는 장기 보유를 위한 오프라인 콜드 지갑을 사용해야 합니다. 작은, 디지털 통화의 통제된 금액은 매일 거래에 대한 핫 지갑에 의존해야 합니다. 지갑 아키텍처는 배수로 유지되는 유지에서 단일 키 손상을 방지하기 위해 멀티 서명 승인을 지원해야 합니다.
• Dedicated Hardware and network segments: 다른 거래 전략에 대한 물리적으로 별도의 서버를 사용(예: 시장 만들기 vs. arbitrage). 이 다른 사람에 영향을 미치는 한 전략에 실패를 방지하고 시스템간에 피벗을 공격자의 능력을 제한한다. 또한 성능 프로파일링 및 용량 계획 단순화.
• 다중개 custodians: 의 회사들은 증권 또는 현금을 제3자 브로커에 보유, 여러 custodians가 위조 위험을 감소. 한 브로커가입을 직면 하는 경우 또는 사이버타크, 자본의 나머지는 접근 가능. 각 custodian의 보안 관행에 대한 불확실은 필수; 회사는 SOC 2 보고서 및 침투 테스트 결과를 검토해야 합니다.

3. Robuse 백업 및 복구 시스템

HFT에서 "백업"은 야간 테이프 드라이브에 대해 아닙니다. 실시간 장애가 있습니다. 시스템은 기본 사이트 실패의 microseconds 내에서 거래를 다시 시작할 수 있어야합니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

• Active-active and active-passive redundancy:]는 다른 데이터 센터 또는 지리적 지역에 있는 이차 거래 사이트를 유지합니다. 이차 사이트는 교환에 동일한 알고리즘, 구성 및 연결성을 실행해야 합니다. 활성 패스버스에서, 이차 사이트는 1차가 무해해질 때만 걸립니다. Active-active configurations는 사이트 전체에 위험을 배포하지만 위치와 주문의 주의적인 동기화가 필요합니다.
• 주문서 및 위치의 실시간 복제: 모든 상행 및 아웃바운드 메시지 (주문, 채우기, 취소)는 최소한 두 개의 독립적 인 저장 시스템에 비동기적으로 로그를 기록해야합니다. 단일 서버 충돌을 생존 할 수있는 높은 가용성 데이터베이스 (예 : Apache Kafka 또는 사용자 정의 저하 저널)를 사용하십시오. 복제는 최소한의 지연 시간 오버 헤드와 함께 전용 섬유 연결을 통해 발생해야합니다.
• 자동 장애 테스트: 실패 테스트는 매월 여러 번 실시해야 합니다. 즉, 주간마다 가장 거래 조건에서. 수동 차단에 의존하지 마십시오; 실패 프로세스를 스크립트하고 대기 시간 스파이크가 허용 경계 내에서 남아 있는지 확인합니다. 차오스 엔지니어링 원칙을 사용하여 중단 시간 동안 생산 환경에 실패를 거부합니다.
• 지적 재산의 백업: 알고리즘 소스 코드, 구성 파일 및 시장 데이터 아카이브는 오프 사이트, 암호화, 안전하게 취약점으로 백업되어야 합니다. 버전 제어 시스템 (예: 서명된 커밋과 함께 Git)은 저장소 전체에 복제되어야 합니다. 오프 사이트 백업은 지역 재해에 대한 보호를 위해 지리적으로 분산되어야 합니다.